12 de novembro de 2025
Но рынок, вопреки прогнозу, начинает расти, инвесторы покупают акции вместо их продажи. Если трейдер покупает колл-опцион, то продавцом опциона выступает маркетмейкер, способный влиять на цены акций. Чтобы частично застраховаться от возможного убытка в случае исполнения опциона, он должен хеджировать (застраховать) свою позицию.
- Несмотря на то, что долгосрочные инвесторы чаще нацелены на хранение акций в течение долгих месяцев и лет, знать о таком процессе как шорт-сквиз необходимо и им в том числе.
- Для начала, чтобы понимать что такое шорт и лонг сквизы, необходимо вспомнить что значит шорт и лонг.
- Разбираем, что такое шорт-сквиз в трейдинге простыми словами, при чем здесь шортисты и что с этого всем остальным.
Для начинающих инвесторов разумнее вообще избегать коротких продаж, по крайней мере, в первые годы торговли. Статистика показывает, что более 75% розничных трейдеров терпят убытки на шортах в долгосрочной перспективе. Это связано не только с риском шорт сквизов, но и с общей тенденцией рынков к росту на длительных промежутках времени. Важно понимать, что убытки при шорт сквизе теоретически не ограничены.
Акции
Торговля сквизом требует от трейдера хорошего понимания соответствующих рынков и инструментов, а также навыков анализа и принятия решений. Кроме того, сквиз может продолжаться длительное время или развиваться в боковое движение без явного направления, что может вызвать значительные убытки для трейдера. Очень часто последние шорт-сквиз активы — это #GAZP Газпром и #SNGS Сургутнефтегаз АО.
Ожидайте сжатие цены и низкую волатильность
Другой класс убытков был кратко описан выше – это неудачные попытки скальперов поймать откат после шорт-сквиза. Можно также порекомендовать спекулянтам отталкиваться не только от технических сигналов, но и обращать внимание на фундаментальный кейс таких компаний. Действительно, завершается шорт-сквиз, как правило, динамичным откатом вниз.
После определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, ожидайте, когда цена начнет сжиматься и волатильность значительно снизится. Это может произойти в результате торгового рейнджа или треугольного паттерна. Сжатие цены и низкая волатильность указывают на то, что рынок готов к возможному разрыву Использование сквиза в трейдинге требует тщательного анализа и наблюдения за рынком, чтобы не пропустить момент разрыва сквиза и взять лучший возможный вход.
SPO акций — что это такое и зачем проводится
Одним из наиболее часто используемых слов в мире трейдинга является «риск». Делать ставки на поведение любого актива в некоторой степени рискованно, но при правильном понимании этого, опытные трейдеры могут получать прибыль независимо от рыночных условий. Шортинг актива – это ставка на обесценение актива, которая включает в себя заимствование актива и его продажу только для повторной покупки по более низкой цене, чтобы вернуть актив.
Шорт-сквиз на разных рынках
Мы видим, что короткие позиции занимают в основном юр. Лица, мы можем сделать предположение, что они что-то знают, и вероятность того, что будет Шорт-сквиз в ближайшем будущем невелика. С помощью социальной сети Reddit трейдеры стали разгонять котировки бумаги с целью навредить хедж-фондам. И когда цена выросла в 3-4 раза, уже умные дядьки в костюмах оказались с огромными убытками, которые им пришлось резать в срочном порядке. Как правило, когда срывается стоп и шортисты закрывают позиции, то это тоже сквиз, только небольшой.
Пройдите тест и откройте для себя новые профессиональные горизонты! Алексей Воронцов, инвестиционный аналитик Помню свой первый шорт сквиз как вчера. Это был 2021 год, я только начал торговать на американском рынке и решил открыть короткую позицию по одной технологической компании. Отчетность была слабой, аналитики снижали прогнозы — казалось, идеальный момент для шорта.
Наиболее сильные волны роста, зачастую, происходят в периоды, когда большое количество игроков на понижение оказываются «заперты» в убыточной позиции из-за неожиданного подъема котировок. В такой ситуации им приходится активно скупать бумаги по любой цене, чтобы сохранить часть своего капитала и зафиксировать убыток. Поясним подробнее, чтобы механизм этого явления стал более понятен. Short – короткая позиция или короткая сделка, а шортистом называют игрока по коротким сделкам на понижение. Трейдер берет взаймы акции у брокера, продает по текущей цене, а покупает по более низкой. А что же ему делать, если цена не понизится, а, наоборот, повысится?
- Чтобы избежать ликвидации, трейдер может добавлять капитал для финансирования сделки, но это тоже наращивает отложенный убыток – нужный пакет акций придется выкупать все дороже и дороже.
- И когда цена выросла в 3-4 раза, уже умные дядьки в костюмах оказались с огромными убытками, которые им пришлось резать в срочном порядке.
- Цена, по которой покупатель колл-опциона купит у продавца акции на момент истечения срока опциона независимо от текущей стоимости.
- При неудачном стечении обстоятельств его убытки не превысят первоначальных вложений.
- Шорт сквиз также может произойти, когда происходит нарушение предложения или избыточный спрос на актив из-за того, что шорт-селлеры ликвидируют свои позиции.
Это связано с тем, что производные инструменты торгуются с кредитным плечом, которое может увеличить как вашу прибыль, так и убытки. Это особенно верно во время шорт сквиза, когда рынки ведут себя неожиданным образом, и волатильность сильно возрастает. Гамма-сжатие – относительно редкое явление в сравнении с шорт-сквизом. Самые известные примеры гамма-сквиза – рост стоимости акций компаний GameStop и AMC Entertainment.
В свою очередь, это привлекает других трейдеров, и процесс становится самоподдерживающимся, что приводит к сильному росту акций. На рынке бывают моменты, когда график буквально «взрывается» вверх, а трейдеры, ставившие на падение, вынуждены в панике закрывать позиции. Это и есть шорт-сквиз — ситуация, когда массовое закрытие шортов превращается в топливо для роста цены. Это двойственное влияние делает шорт-сквиз значимым не только для участников рынка, но и для широкой общественности, заинтересованной в стабильности и прозрачности финансовых механизмов. На криптовалютных рынках шорт-сквиз может происходить внезапно, особенно если наблюдается рост цены популярных активов, таких как биткоин или эфириум. Лонг сквиз — это явление, противоположное шорт-сквизу.
Кроме того, на рынке может произойти такое явление, как шорт-сквиз — ситуация, когда цены на бумагу начали расти, и инвесторы, поставившие на ее падение, вынуждены ее выкупать. По словам аналитика инвесткомпании «Фридом Финанс» Елены Беляевой, это происходит в тех акциях, где образовался большой Z.com Trade навес коротких позиций. Когда цена акции растет, у шортистов срабатывают стоп-лоссы — поручения брокеру закрыть позицию при достижении бумагой определенного уровня. Профессиональные трейдеры часто используют хеджирующие стратегии при открытии коротких позиций.
Вначале необходимо определить, что такое «сквиз» в трейдинге. Он является краткосрочным изменением достаточно высокой волатильности рынка, когда цены на активы двигаются в узком диапазоне. Это происходит, когда спрос на ценные бумаги сравнивается с их предложением, и они становятся недостаточно ликвидными для продажи или покупки. Этот период, когда рынок находится в состоянии сквиза, может продолжаться несколько дней, недель или даже месяцев. Во время сквиза трейдеры стараются найти подходящие точки входа в рынок и определить, в каком направлении будет направлена следующая значительная ценовая трендовая перемена. В итоге, сквиз в трейдинге может быть полезным инструментом для трейдеров.